基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注：本基金成立于2016年9月7日，本基金的业绩比较基准为：50%*中证医药卫生指数收益率+50%*
2.按基金合同,本基金建仓期为六个月。建仓期满后,本基金的各项投资比例应符合基金合同投资范围、投资中的各项比例:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，其中投资于本基金合同界定的健康产业主题相关证券不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的债券;法律法规及本基金合同的其他比例。
集团资本有限责任公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业股份有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、上海祥众投资合伙企业（有限合伙）、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海联新投资中心（有限合伙）、江西铜业集团财务有限公司、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司共同投资。中银国 第6页共31页
际证券的经营范围包括：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品、公开募集证券投资基金管理。截至2016年12月31日，本管理人共管理四只式证券投资基金，包括：中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金和中银证券安进债券型证券投资基金。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民国证券投资基金法》、《中华人民国证券法》、《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
为了公司管理的不同投资组合得到公平对待，投资者权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了《中银国际证券有限责任公司基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法》、《中银国际证券有限责任公司产品与交易部交易室异常交易与报告管理办法》等公平交易相关制度体系。
《中银国际证券有限责任公司基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法》所规范的范围涵盖境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时涵盖包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
公平交易的控制方法主要包括：建立科学、制衡的投资决策体系，在各投资组合投资决策相对性的同时，确保其在获得投资信息、投资和实施投资决策方面享有公平的机会；严格隔离投资管理职能和交易执行职能，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并进行公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；通过对投资交易行为的、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内，公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，公司未出现任何异常关联交易以及与交易对手间的交易行为。
司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 第8页共31页
始初步建仓。四季度上证指数、沪深300指数分别上涨了3.29%、1.75%,中小板指数、创业板指
数分别下跌了4.59%、8.74%，医药生物指数下跌1.95%，环比三季度走弱；四季度市场先扬后抑，
管保险资金举牌政策的影响，同时央行阶段性紧缩流动性挤压债市去杠杆，使得市场投资者情绪急剧变化，由乐观转为悲观，指数进入快速调整，股债双杀，市场重新震荡回跌到相对低位。
考虑到当时宏观经济和监管政策的影响，中银证券健康产业基金成立以来一直保持相对谨慎的策略，股票仓位控制在30%左右。在控制风险的前提下，灵活、稳健的操作，重点投资于健康产业。截止2016年12月31日，单位净值1.0008，四季度在市场大幅波动的情况下，很好的控制了净值的回撤，跑赢医药生物指数。
截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.0008元，份额累计净值为1.0008元，报告期
最新的外汇政策对于个人外汇流出增加了管制，杜绝证券投资等形式的结汇流出，有助于前期市场过度担忧外汇流出恐慌情绪的修复；再次，2017年仍然是牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。最后，政策面继续坚定不移的大力推行PPP投资，对冲国内经济下行风险，同时继续推动央企混改和国企，推进供给侧带动相关产业过剩产能出清，这些举措对相关行业的上市公司业绩都可能会产生积极正面的影响；总之，制约A股投资者悲观预期的诸多不利因素逐步消除，市场短期风险基本得到有效，在此背景下，健康产业相关上市公司或将逐步获得资金青睐。
导致市场出现大幅波动。市场的波动同时蕴含着投资机会，我们将继续投资于健康产业领域，灵 第9页共31页
活调整仓位并且持续优化配置，审慎投资、勤勉尽责、兢兢业业持续为基金持有人创造价值，谋求投资回报。
本报告期内，本基金管理人始终基金份额持有人利益优先原则，从规范运作、防范风险、基金持有人利益出发，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实。公司稽核部依据法律法规的及公司内部控制的整体要求，对旗下基金投资组合、基金宣传推介材料及员工行为等的合规性进行了定期和不定期检查，发现问题及时提出改进并督促业务部门进行整改，并定期向监管机构、公司董事会出具监察稽核报告。
在合规管理方面，公司制定了员工行为规范、员工行为准则，修订了员工投资行为管理制度，进一步完善合规制度建设；公司开展多种形式的合规培训，定期进行合规信息收集，不断提升员工的合规守法意识；加强事前事中合规风险管理，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司秉承全员风险管理的，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和，督促投研交易业务的合规开展；在监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资研究、公平交易、基金销售，投资管理人员通讯管理等关键业务和岗位进行检查监督，促进公募基金业务合规运作、稳健经营。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作有效性，切实保障基金安全、合规运作。
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的，确保基金资产估值的公平、合理，有效投资人的利益，设立了中银国际证券有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值经估值委员会评估后审慎采用。估值委员会均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的性。估值委员会的职责主要包括有：基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 第10页共31页
金估值及净值计算履行复核责任，当存有时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
本报告期，招商银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，本托管人按照国家有关、基金合同、托管协议和其他有关，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人害基金份额持有人利益的行为。
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
2、本财务报表的实际编制期间为2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日。
注：本财务报表的实际编制期间为2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日。
注：本财务报表的实际编制期间为2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日。
中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1288号文《关于准予中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中银国际证券有限责任公司依照《中华人民国 第15页共31页
560,845,462.27元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第
基金基金合同》于2016年9月7日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为561,008,147.28
份基金份额，其中认购资金利息折合162,685.01份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证
根据《中华人民国证券投资基金法》和《中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方债、金融债、企、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，其中投资于基金合同界定的健康产业主题相关证券不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的债券。本基金业绩比较基准：50%×中证医药卫生指数收益率+50%×中证全债指数收益率。
准则》、各项具体会计准则及相关(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年9月7日(基
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务》和其他相关所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等政策的
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征，对国债、地方债以及金融同业往来利息收入亦免征。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 第17页共31页
1.2016年6月2日，中银证券2016年第六次股东会(临时)会议审议并同意中国石油天然气集团
公司将其持有的中银证券15.92%的股权转让至中国石油集团资本有限责任公司。该项划转于2016
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的，在新股上市后的约定期限内不能转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能转让。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
于第一层次的余额为132,066,944.85元，属于第二层次的余额为384,653.91元，无属于第三层
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。
注：根据《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》的，“一家基金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的30%。新成立的基金管理公司，自管理的首只基金成立后第二年起执行。”为了基金份额持有人的利益，降低交易成本，由于本基金管理人为证券公司，且综合目前系统、技术等各方面因素，本基金只能使用本公司的交易席位。
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
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